1904年，世博会在美国圣路易举行。韦伯夫妇以及一批德国科学家受邀参加作为世博会系列活动的“世界艺术与科学大会”。他们乘船前往，同行的还有斐迪南·滕尼斯、魏尔纳·桑巴特、厄恩斯特·特勒尔奇等人。韦伯首次来到资本主义精神洋溢的新世界，十分激动。韦伯在政治上原本亲英美，此行所见所闻，更是加深了他对英美的好感。他称曼哈顿为“资本主义的坚固堡垒”。韦伯大病初愈，此次游历令他精神振奋。同行的韦伯好友特勒尔奇写道：
韦伯神采奕奕。他总是九点半以后才睡觉，谈了很多，以极有趣的方式几乎不间断地对我进行教诲。在他看来，了解这个商业国家大有裨益。他不断从对事物的观察中产生心得，并试图加以融会贯通。但是由于他在这样做的时候是在出声地思考，这使我受益不浅。[127]
韦伯夫妇与特勒尔奇参观了著名的尼亚加拉大瀑布。大瀑布的壮观奔放令他们神往。韦伯夫人以优美的笔触写道：“可爱的并不是色彩斑斓的浪花在传奇般的深山峡谷里飞溅，而是俨如一个大洋从牢笼里挣脱出来勇敢地纵身跳进了深渊。”[128]
在芝加哥时，韦伯在向导的陪同下考察了一头生猪从屠宰到进入铁罐盒的全过程。韦伯又深入当地的农村，与玉米地里的村民友好地交流；他们又探访了美国精通教会教派的牧师，收集了很多关于美国教会的资料。种种见闻令韦伯过度兴奋，以至旧病复发，好几天不能活动。特勒尔奇写道：
韦伯沉浸在对这个伟大民族的钦羡之中，那是一个自由、勤奋、前程无量的民族。一切不如意的事情都只是由于年轻和有待完善，他认为那些最不寻常的事情之所以会产生，都是这种爆发力的结果。他信奉的个人价值在这里完全得到了实现。[129]
韦伯在世博会上见到德国馆，他由衷地为之自豪。在科学与艺术大会一个分会场，韦伯做了“乡村共同体与其他社会科学的关系”的报告。韦伯夫人不如韦伯那样肯定美国，她从股票交易所中唯利是图大呼小叫的人群中看到的是精神生活的贫乏、拜金主义的流行与人的渺小。[130]